Factors Affecting the Loan Quantity of Thai Commercial Banks

Abstract

The objective of this study was the factors affecting the loan quantity volume of Thai commercial banks to provide a guideline for providing efficient and effective credit services to customers. This study employ quarterly time series data from 2013 to 2022, totaling 40 quarters, including loan, deposit, non-performing loan, consumer price index (CPI), policy rate and gross domestic product. Other factor, includes the situation of the Covid-19 virus during 2020-2021 The data collected were information from Bank of Thailand, academic documents, Internet and related research. The Ordinary Least Square (OLS) method in Multiple Regression Analysis is adopted.The results of the study found that deposit has impact on loan quantity of Thai commercial banks in the same direction at the 95 percent confidence level, non-performing loan at the 90 percent confidence level and Covid 19 situation, which is not statistically significant for the factors that affects the loan of Thai commercial banks in the opposite direction are gross domestic product has significance at the 90 percent confidence level. However, consumer price index, the policy rate have no impact on loan significantly

การศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไรสูงสุดให้กับองค์กร มีความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น มีผลตอบแทนที่ดี การศึกษานี้เลือกใช้ข้อมูลสำหรับการศึกษา คือ ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2556 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2565 รวม 40 ไตรมาสประกอบด้วยข้อมูลปริมาณสินเชื่อรวม ปริมาณเงินฝากรวม ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบ โดยนำปัจจัยอื่น ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในช่วง ปี 2563-2564 มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นำมาคัดกรอง และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป E-views เพื่อคำนวณค่าทางสถิติของตัวแปรเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 90 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโดควิด 19 ซึ่งไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยในทิศทางตรงกันข้าม คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 สำหรับ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีราคาผู้บริโภค ไม่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญ