Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กาญจนี กังวานพรศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | อัคคยุต บุญอินทร์ | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T08:03:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T08:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2164 | - |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศในช่วงมกราคม 2548- ธันวาคม 2552 (2) ความส้มพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศและดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศในช่วง ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา (มกราคม 2548- มิถุนายน 2550) และช่วงระหว่าง วิกฤตและหลังวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา (กรกฎาคม 2550- ธันวาคม 2552) ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่นำมาศึกษารวม 12 ดัชนี ซึ่งประกอบด้วยดัชนีหลักทรัพย์ ของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญ ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศอาชียน ข้อมูล ดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ศึกษา ได้รวบรวมจากธนาคาร แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของ ดัชนีเมื่อปิดตลาด ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย ของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2552 วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อดูค่าความสัมพันธ์และทิศทางของความสัมพันธ์ของดัชนี หลักทรัพย์ โดยกำหนดนัยสำคัญของค่าลัมประสิทธ์ฌระคับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลของการทดสอบ พบว่า (1) ในช่วงมกราคม 2548- ธันวาคม 2552 ดัชนีหลักทรัพย์ ต่างประเทศที่นำมาศึกษา มีความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับ ค่อนข้างสูง (2) ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนีหลักทรัพย์ไทยมี ความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่ากับดัชนีหลักทรัพย์ด่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงเฉพาะตัว ภายในประเทศไทย แต่ ในช่วงระหว่างเกิดวิกฤตและหลังวิกฤติ ดัชนีหลักทรัพย์ไทยมี ความสัมพันธ์กับดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้ง 12 ดัชนี ในทิศทางเดียวกันสูงมาก ซึ่งเป็นไปตาม แนวคิดการเผชิญผลกระทบร่วมกัน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์--ไทย | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ | th_TH |
dc.title.alternative | The relationship between SET index and selected foreign indices | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.degree.name | เศรษฐศาตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118739.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License