Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ยุวดี ไชยศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
| dc.contributor.author | เพียร ตังกนะภัคย์ | - |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T07:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-15T07:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 2550 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5999 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 | th_TH |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์บทบาทของดัชนีชี้วัดทางการเงินในการ อธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) ระบุดัชนีชี้วัดทางการเงินดัชนีหลักที่แสดงความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดทางการเงินแต่ละดัชนี ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทจด ทะเบียนจำนวน 164 บริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2548 และดัชนีตลาดหลักทรัพย์สำหรับระยะเวลาเดียวกัน ในการวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของ ดัชนีชี้วัดทางการเงินกับผลตอบแทนของหุ้นสามัญ ใช้สมการถดถอยแบบภาคตัดขวาง และใช้ค่า สหสัมพันธ์ของเพียรสัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงินแต่ละดัชนี สำหรับการ ทดสอบค่าสัมประสิทธิจากสมการถดถอยใช้ค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า (1) ดัชนีชี้วัดทางการเงินไม่ได้แสดงบทบาทสำคัญในการอธิบายการ เคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่มีดัชนีชี้วัดทางการเงินดัชนีใดเลยที่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของ หุ้นสามัญได้ (2) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม คือ ดัชนีชี้วัดทางการเงินเพียงดัชนีเดียว ที่แสดงความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยค่าสถิติทีเท่ากับ 2.5207 และ (3) ดัชนีชี้วัดทางการเงินแต่ละดัชนีมีความสัมพันธ์กันในระดับ ค่อนข้างตํ่า ยกเว้นมูลค่าเพื่มทางการตลาด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และกระแสเงินสดอิสระ | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2007.447 | - |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Born digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
| dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย--หุ้นสามัญ--อัตราผลตอบแทน | th_TH |
| dc.subject | หุ้นและการเล่นหุ้น--อัตราผลตอบแทน | th_TH |
| dc.title | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดทางการเงินกับผลตอบแทน ของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | An analysis of the relationship between financial indexes and stock return in the Stock Exchange of Thailand | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2007.447 | - |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were to (1) analyse the role of financial indices in explaining the cross-sectional variation in stock returns in the Stock Exchange of Thailand (SET) (2) identify the main financial indexes showing the relation to stock returns in the SET and (3) study the correlation among each financial index. The data used in this study were secondary data consisting of the financial statements of 164 listed companies for the period January 2002 through December 2005 and SET Index for the same period. The cross-sectional regressions were employed to analyse the role of financial indexes and the relationship between financial indices and stock returns. In addition, Pearson correlation coefficient was utilized to study the correlation among each financial index. The t-test was also used to determine statistical significance of the coefficients. The research results revealed that (1) financial indexes did not play the significant role in explaining the cross-sectional variation in stock returns in the SET. Alternatively, none of the financial indices can explain the variation in stock returns. (2) Only Return on Asset showed the relation to stock returns, with the t-statistic of 2.5207. (3) The correlation among each financial index was relatively low, except for Market Value Added, Economic Value Added, and Free Cash Flow | en_US |
| Appears in Collections: | Manage-Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 108708.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
