Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7858| Title: | การวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| Other Titles: | An analysis of stock returns of listed companies in the SET100 Index in the Stock Exchange of Thailand |
| Authors: | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา ศุภกรณ์ บุตรพรหม, 2538- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ--การศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทมหาชน--อัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การศึกษาอิสระ--การจัดการธุรกิจและการบริการ |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ระบุปัจจัยที่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากประชากร คือ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขของการศึกษา จำนวน 61 บริษัท ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือ 120 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2564 การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือนประกอบด้วยราคาปิดรายเดือนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง วิธีการที่ใช้ในการศึกษา คือ สมการถดถอยแบบอนุกรมเวลา สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าสถิติที และวิธีของนิววีย์เวส เพื่อแก้ไขส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวประมาณค่า โดยคำนึงถึงความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนและความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.27 สูงสุดประมาณร้อยละ 21.13 และต่าสุดเป็นค่าลบ ประมาณร้อยละ -18.93 ส่วนความเสี่ยงตลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 1.07 ค่าสูงสุดและต่ำสุดเท่ากับ 1.26 และ 0.96 ตามลำดับ (2) ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ และราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี เป็นปัจจัยที่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.10 |
| URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7858 |
| Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
