Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
| dc.contributor.author | พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ, 2523- | th_TH |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2023-08-24T08:42:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-24T08:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9074 | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการลงทุนในสัญญาซึอขายนํ้ามัน ล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย (2) เปรียบเทียบการลงทุนในสัญญาซื้อขายนํ้ามันล่วงหน้ากับ การลงทุนในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) ระบุปัจจัยเสี่ยงหลักจากการลงทุนใน สัญญาซื้อขายนํ้ามันล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย และ (4) วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของการลงทุนในสัญญาซื้อขายนํ้ามันล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งประกอบดัวย ราคาซื้อขายสัญญาน้ำมันล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 สถิติการซื้อขายสัญญา น้ำมันล่วงหน้า สำหรับระยะเวลาเดียวกัน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการซื้ออขายสัญญานามนล่วงหน้าและ การซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาดำเนินตามลำดับดังนี้ (1) เก็บรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิ (2) แยกประเภทข้อมูล (3)ระบุปัจจัยเสี่ยงของการลงทุน (4) ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน และ (5) สร้างกราฟแสดงการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการศึกษาพบว่า (1) การลงทุนในสัญญาซื้อขายนื่วมันล่วงหน้า มีกระบวนการสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ การเปิดบัญชีกับบริษัทนายหน้า การวางเงินหลักประกัน และการส่งคำสั่งซื้อขาย (2) การลงทุนใน สัญญาซอขายนามนล่วงหน้า มีระเบียบหสักเกณฑ์และขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้น สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการลงทุนผ่านตัวแทนนายหน้าที่เป็นบริษัทสมาชิก อย่างไรก็ตามการลงทุนทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายนํ้ามันล่วงหน้า สามารถทำกำไรในช่วงราคาลงได้แต่ต้องมีการวางเงินหลักประกันก่อนทำการซื้อขาย (3) ปัจจัยเสี่ยงหลัก ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายนํ้ามันล่วงหน้าคือปัจจัยด้านอุปสงค์และปัจจัยด้านอุปทานของราคานํ้ามัน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อราคานํ้ามันในประเทศไทย (4) การเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของสัญญาซื้อ ขายนํ้ามันล่วงหน้า มีความผันผวนสูงเนื่องจากเป็นการลงทุนที่ใช้อัตราทดสูง และผลตอบแทนจากการซื้อ ขายสัญญาซื้อขายนํ้ามันล่วงหน้าของสัญญาเดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ 14 วัน มีอัตราประมาณ +146.6%, -60.7%, +326.5% ตามลำดับ โดยผลรวมทั้งหมดคือ +412.4% | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Born digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) | th_TH |
| dc.subject | ปิโตรเลียม | th_TH |
| dc.subject | การลงทุน | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
| dc.title | การลงทุนในสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | th_TH |
| dc.title.alternative | Investment in oil futures in the Thailand Futures Exchange Public Company Limited | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | This research has 4 objectives: (1) to study the process of oil futures investment in the Thailand Futures Exchange Public Company Limited (TFEX) (2) to compare the process of investment between the stocks investment in the Stock Exchange of Thailand (SET) and the oil futures investment in TFEX (3) to identify risk factors of investment in oil futures (4) to study the return of investment in oil futures in TFEX. This research is based on data collected in 3 series of oil futures price from TFEX between 1 January 2012 and 30 September 2012. The other data for other purposes of this research also collected in the same period. The process of this research are data collection, differentiation of data, indentification of risk factors, calculation of return on investment and display of charts. The result of the research: (1) There are 3 main processes of investment in oil futures in TFEX which are opening an account with a broker, deposition of the margin and ordering of oil futures (2) There are some regulations of investment in oil futures in TFEX that similar with investment in stock in SET, but there are some different aspects about investment in oil futures which are short selling and margin deposit (3) Risk factors of investment in oil futures are demand and supply of oil and other factors related with the oil price in Thailand (4) The return of investment in oil futures in TFEX are high volatility because of high leverage. This study use 14-day simple moving average for indentification of entry and exit of oil futures prices of series BRH12, BRK12 and BRQ12. The return are +146.6%, -60.7%, +326.5%, respectively. Total returns are +412.4% | en_US |
| Appears in Collections: | Manage-Independent study | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext_130680.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
