การพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทยโดยแบบจำลอง ARIMA และแบบจำลอง ARIMA X

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทยโดยแบบจำลอง ARIMA และแบบจำลอง ARIMA X และ (2) เปรียบเทียบการประเมินค่าการพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทย โดยแบบจำลอง ARIMA และแบบจำลอง ARIMA Xผลการศึกษาพบว่า (1) การพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทยโดยแบบจำลองARIMA รูปแบบ ARIMA (2, 1, 2) เป็นแบบจำลองที่มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง และค่าสัมประสิทธิ์ของไทล์ มีค่าเท่ากับ 2.7455 และ 0.0128 ตามลำดับมีค่าต่ำที่สุดและผลการพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทยล่วงหน้า 6 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 ดัชนีที่ได้คือ 108.8 108.4 108.5 108.5 107.48 และ 106.9 ตามลำดับ การพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทยโดยแบบจำลอง ARIMA X รูปแบบ ARIMA (2, 1, 1) AOIL AELEเป็นแบบจำลองที่มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง และค่าสัมประสิทธิ์ของไทล์ มีค่าเท่ากับ 3.4921 และ 0.0167 ตามลำดับมีค่าต่ำที่สุด และผลการพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทยล่วงหน้า 6 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดัชนีที่ได้คือ 106.6 106.1 106.7 107.0, 105.0 และ 105.6 ตามลำดับ (2) ค่าเฉลี่ยค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองจากแบบจำลอง ARIMAเท่ากับ 1.2115 และแบบจำลอง ARIMA X เท่ากับ 1.2129 มีค่าใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก ดังนั้น การพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ล่วงหน้าด้วยแบบจำลองทั้งสองให้ผลการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำใกล้เคียงกัน