การพยากรณ์ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอน ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนคินส์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการผลิต การตลาดและการค้าอลูมิเนียมในระดับโลกรวมถึงประเทศไทย และ (2) พยากรณ์ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอน เป็นระยะเวลา 18 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิในลักษณะของอนุกรมเวลารายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 138 เดือน จากนั้นนำมาพยากรณ์ด้วยแนวคิดของบ็อกซ์-เจนคินส์หรือแบบจำลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s และราคาอลูมิเนียมที่นำมาใช้ในการพยากรณ์ คือ ราคาอลูมิเนียมปฐมภูมิในตลาดโลหะลอนดอน ประเภทการชำระเงินสด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า (1) แนวโน้มของการผลิตและการบริโภคอลูมิเนียมในตลาดโลกมีการเติบโตขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสงค์จากประเทศจีน ด้านการค้าและการตลาดแสดงให้เห็นว่า มูลค่าการนำเข้าของทวีปเอเชียมีแนวโน้มสูงขึ้น และในระดับประเทศ สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุด ในขณะที่รัสเซียมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด และ (2) การพยากรณ์ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอน พบว่า แบบจำลอง SARIMA(0,1,0)(2,1,1),2 เป็นแบบจำลองที่มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ร้อยละ 3.426 และร้อยละ 95.096ตามลำดับ และผลการพยากรณ์ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอนในปี พ.ศ. 2565 แสดงให้เห็นว่า ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอนมีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.123