Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12150Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
| dc.contributor.author | สุมลรัตน์ มีคำ | - |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T03:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-05T03:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12150 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย และ (2) ทดสอบความมีประสิทธิภาพระดับต่ำในตลาดหลักทรัพย์ไทย ผลการศึกษาพบว่า (1) การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 จากนั้นปรับตัวและเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนมกราคม 2561 และปรับตัวลดลงเล็กน้อยจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เคลื่อนไหวในลักษณะมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง เดือนธันวาคม 2562 และ (2) ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพระดับต่ำในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ด้วยนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.source | Born digital | en_US |
| dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์--ไทย | th_TH |
| dc.subject | ดัชนีราคาหลักทรัพย์ | th_TH |
| dc.title | การทดสอบความมีประสิทธิภาพระดับต่ำในตลาดหลักทรัพย์ไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | Testing the weak form of efficient market hypothesis in the Thai Security Market | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | The objectives of this study were (1) to study the movement of market indices in the Thai Security Market, and (2) to test the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in the Thai Security Market. This study focused on the sample, SET index and MAI index for the 5 years from 1st January 2015 to 31st December 2019. The population of the study are market indices of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Market for Alternative Investment (MAI) for the beginning period to the current period. The data used in the study was monthly closed index of SET and MAI for the period of 60 months, from January 2015 to December 2019. The methodologies employed in this study were Runs Test and Testing for AR(1) serial correlation. The results informed that (1) the movement of SET index shows the down trend in the period from January 2015 to December 2016. Then, it reversed to up trend until January 2018 and then gradually decreased till December 2019. In the same way, the movement of MAI index also showed the down trend in the period from February 2015 to December 2019. (2) The Thai Security Market was inefficient in the study period from 1st January 2015 to 31st December 2019 with the statistical significance at 0.05 level | en_US |
| Appears in Collections: | Manage-Independent study | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
