กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12150| ชื่อเรื่อง: | การทดสอบความมีประสิทธิภาพระดับต่ำในตลาดหลักทรัพย์ไทย |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Testing the weak form of efficient market hypothesis in the Thai Security Market |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา สุมลรัตน์ มีคำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| คำสำคัญ: | ตลาดหลักทรัพย์--ไทย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ |
| วันที่เผยแพร่: | 2562 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| บทคัดย่อ: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย และ (2) ทดสอบความมีประสิทธิภาพระดับต่ำในตลาดหลักทรัพย์ไทย ผลการศึกษาพบว่า (1) การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 จากนั้นปรับตัวและเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนมกราคม 2561 และปรับตัวลดลงเล็กน้อยจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เคลื่อนไหวในลักษณะมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง เดือนธันวาคม 2562 และ (2) ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพระดับต่ำในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ด้วยนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
| URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12150 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License
