Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12150| Title: | การทดสอบความมีประสิทธิภาพระดับต่ำในตลาดหลักทรัพย์ไทย |
| Other Titles: | Testing the weak form of efficient market hypothesis in the Thai Security Market |
| Authors: | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา สุมลรัตน์ มีคำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| Keywords: | ตลาดหลักทรัพย์--ไทย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ |
| Issue Date: | 2562 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย และ (2) ทดสอบความมีประสิทธิภาพระดับต่ำในตลาดหลักทรัพย์ไทย ผลการศึกษาพบว่า (1) การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 จากนั้นปรับตัวและเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนมกราคม 2561 และปรับตัวลดลงเล็กน้อยจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เคลื่อนไหวในลักษณะมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง เดือนธันวาคม 2562 และ (2) ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพระดับต่ำในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ด้วยนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
| URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12150 |
| Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
