1. STOUIR at Sukhothai Thammathirat Open University
  2. Dissertation Thesis & Independent study
  3. School of Economics
  4. Econ-Independent study
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2238
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorเฉลิมพล จตุพร, อาจารย์ที่ปรึกษาth_TH
dc.contributor.authorสุชาดา ปอเจริญ-
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.date.accessioned2022-11-25T08:03:53Z-
dc.date.available2022-11-25T08:03:53Z-
dc.date.issued2562-
dc.identifier.urihttp://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2238-
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พยากรณ์ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และ (2) คาดการณ์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในนั้นกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อลงทุนด้วยวิธิถัวเฉลี่ยต้นทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน การศึกษาใช้เทคนิคพยากรณ์ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์และการปรับเรียบเอกช์โพเมนเชียล ฤดูกาลตามแนวคิดของโฮลต์-วินเทอร์ ด้วยตัวแบบพยากรณ์เชิงผลบวกและตัวแบบพยากรณ์พหุคูณ โดย ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนของราคาปิดนั้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อ หลักทรัพย์ที่ได้มาคำนวณดัชนี SET50 ได้แก่ ADVANC. DTAC, INTUCH. TRUE และ JAS ดั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม 111 เดือน ทั้งนี้ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตัว แบบพยากรณ์พิจารณาจากค่าสถิติรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ในส่วนของการหา ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จากนั้นนำข้อมูลของแต่ละหลักทรัพย์ที่ได้มาคำนวณหาอัตราผลตอบแทน โดย อัตราผลตอบแทนที่นำมาใช้คือ อัตราผลตอบแทนภายใน และทำการเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนในแต่ละ เดือนเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนที่ได้จากการพยากรณ์ราคาและราคาจริง ผลการศึกษา (1) การพยากรณ์ราคานั้นกลุ่มเทคโนโลยีของหลักทรัพย์ ADVANC, DTAC, INTUCH, TRUE และ JAS พบว่า การปรับเรียบเอกซโพเนนเชียลแบบฤดูกาลเชิงผลบวกเป็นเทคนิค พยากรณ์ข้อมูลที่เหมาะสมในทุกหลักทรัพย์มากที่สุด เนื่องจากให้ค่าสถิติ RMSE ต่ำสุด (2) การคาดการณ์ ผลตอบแทนจากการลงทุนของหลักทรัพย์ ADVANC, DTAC, INTUCH, TRUE และ JAS เมื่อลงทุนด้วย วิธิถัวเฉลี่ยต้นทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน พบว่า ผลตอบแทนจากราคานั้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับ ราคานั้นพยากรณ์ของหลักทรัพย์ ADVANC. DTAC และ INTUCH มีความใก้ลเคียงกัน กล่าวคือ หลักทรัพย์ ADVANC มีผลตอบแทนจากราคานั้นจริงและราคาหุ้นพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 13.04 และร้อย ละ 8.19 ตามลำดับหลักทรัพย์ DTAC เท่ากับร้อยละ 17.89 และรัอยละ 19.91 ตามลำดับและหลักทรัพย์ INTUCH เท่ากับรัอยละ 15.96 และร้อยละ 19.70 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามหลักทรัพย์ TRUE และ JAS มี ผลตอบแทนจากราคานั้นจริงและราคานั้นพยากรณ์ค่อนข้างแตกต่างกันมากth_TH
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชth_TH
dc.rightsมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชth_TH
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en_US
dc.sourceBorn digitalen_US
dc.subjectมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณีth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณีth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินth_TH
dc.subjectหุ้นและการเล่นหุ้น--อัตราผลตอบแทนth_TH
dc.subjectการศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ธุรกิจth_TH
dc.titleตัวแบบพยากรณ์ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผลตอบแทนจากการลงทุนถัวเฉลี่ยต้นทุนth_TH
dc.title.alternativeForecasting models of technology stock price and the rate of return using dollar - cost averaging strategyth_TH
dc.typeThesisth_TH
dc.degree.nameเศรษฐศาตรมหาบัณฑิตth_TH
dc.degree.levelปริญญาโทth_TH
dc.degree.disciplineสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชth_TH
dc.description.abstractalternativeThe purposes of the study about the forecasting models of technology stock price and the rate of return using Dollar-cost averaging strategy aim to forecast the technology stock price and study the forecast of the return on investment in technology stocks from investing using Dollar-cost averaging strategy continuously for 12 months. The time-series data forecasting by the statistical methodology consists of two techniques, namely, Box-Jenkins concepts using ARIMA (p,d,q) and seasonal exponential smoothing though Holt-Winters additive and multiplicative models. Population in this research are from secondary sources is the monthly time- series data on closing prices in the technology sector listed in the SET50 index include ADVANC. DTAC. INTUCH. TRUE and JAS since October 2009 to December 2018 which total 111 months. The efficiency verification of the forecast model by based on the value of root mean square error (RMSE) to select the most suitable model for forecasting. เท terms of the result of return on investment with a cost-average investment strategy study by making investments every month by investing in each security at 10.000 baht for a continuous period of I year from January 2019 to December 2019 and then, take the price in the previous step of each securities to calculate the rate of return. The rate of return using Internal rate of return (IRR), compare the average return between the average return obtained from the forecast and the actual price. As the result, 1) For forecasting technology stock prices based on the analysis of variables ADVANC. DTAC. INTUCH. TRUE and JAS found that the seasonal exponential smoothing though Holt- Winters additive is the best fitted model for all variables based on the lowest value of the RMSE benchmark. The forecasting results during January — December 2019 can be estimated very closed to the actual values. According Io the value of RMSE of all variables, it is found that the actual values and the estimated values arc related in high level. 2) Calculating the rate of return on investment using Dollar-cost averaging strategy (DCA) found that actual prices of ADVANC. D I AC and INTUCH securities are relatively similar with the rate of return on the forecasted price. For ADVANC securities, the rate of return from actual prices and forecasted prices is 13.049% and 8.197% respectively. For DTAC securities, the rale of return from actual prices and forecasted prices is 17.894% and 19.912% respectively. And. for INTUCH securities, the rate of return from actual prices and forecasted prices is 15.969% and 19.705% respectively. Additionally, real price form and forecast price form changing in the same price trend. However, TRUE and JAS securities, the rate of return on actual price versus forecasted price is quite differenten_US
Appears in Collections:Econ-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165989.pdfเอกสารฉบับเต็ม14.02 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons