Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | อภิญญา วนเศรษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
| dc.contributor.author | ศักดิ์เศรษฐ์ อินทรถาวร, 2519- | - |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T07:43:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-04T07:43:49Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2595 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาพรวมของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา ดอกเบี้ยของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อดอลลาร์สหรัฐกับอัตราดอกเบี้ย โดยเปรียบเทียบของไทยและสหรัฐอเมริกาตามทฤษฎีอัตรา ดอกเบี้ยเสมอภาค การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและศึกษา ภาพรวมของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และ 2) การศึกษาเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย อัตราส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าระยะเวลา 3 เดือน และ อัตราดอกเบี้ยของเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นข้อมูล อนุกรมเวลารายวันในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าเงินบาทมีการแข็งค่า ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางจนถึงปลายปี พ.ศ. 2553 จากนั้นค่าเงินบาทค่อนข้างคงที่ คือ แกว่งตัว อยู่ในช่วง 30.00-31.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยพบว่ามีความ แตกต่างระหว่างไทยและสหรัฐฯ กล่าวคืออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีส่วนต่างมากขึ้นเรื่อยๆ จากระดับ ร้อยละ 0.7 ถึงร้อยละ 2.6 2) ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า ความสัมพันธ์ของ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยโดยเปรียบเทียบระหว่างอัตราดอกเบี้ยไทย ต่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ นั้น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนมีระยะเวลาล่าช้า 1 วัน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในวันถัดไป 1 วัน | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Born digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | อัตราแลกเปลี่ยน -- ไทย | th_TH |
| dc.subject | อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาอิสระ -- เศรษฐศาสตร์ | th_TH |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยภายใต้ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค กรณีไทย-สหรัฐอเมริกา | th_TH |
| dc.title.alternative | The relationship between exchange rate and interest rate under the interest rate parity theory : a case of Thai-The United State | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | This study aims to: 1) study the movement of exchange rate and interest rates of Thailand – The United States of America; and 2) examine the relationship between the exchange rate and interest rates under the Interest Rate Parity Theory. The study is divided into two parts: 1) reviewing relevant literature and the study of foreign exchange regarding interest rates in Thailand and the United States of America; and 2) analyzing the data through simple linear regression technique. The data used in the study are daily time series during June 2010 to May of 2011, comprising Premium or three-month Forward Discount Rate, spot rate, and the policy interest rate of the baht against the U.S. dollar. The results show that 1) the movement of exchange rate has appreciated during the mid-until late in 2010. After that, it seems to be stable and sways in the range from 30.00 to 31.00 baht per U.S. dollar. However, the movement of interest rates between that of the two countries is different. The U.S interest rate tends to be slightly slowdown whereas Thailand interest tends to be increase. This gap increases 0.7 % to 2.6%. 2) The regression analysis concerning the relationship between the exchange rate and relative interest rate of Thailand and the U.S. reveals that a change in interest rates affects the exchange rate at one day time lag. This change in interest rate will influence the exchange rate in the following day | en_US |
| Appears in Collections: | Econ-Independent study | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 129116.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
