Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/6014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ยุวดี ไชยศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
| dc.contributor.author | ประภาพร แซ่อุ๊ย | - |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T02:20:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-16T02:20:11Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/6014 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 | th_TH |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุตัวแปรทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับ ผลตอบแทนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (2) ศึกษาบทบาทความสัมพันธ์ของอัตราส่วน ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีกับผลตอบแทนหุ้นสามัญและ (3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง มูลค่าราคาตลาดกับผลตอบแทนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ การวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิชี่งเก็บรวบรวมจากงบการเงิน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทจดทะเบียน 42 บริษัทและจาก SET SMART เป็นรายสัปดาห์ในช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 104 สัปดาห์ วิเคราะห์หาค่า ความสัมพันธ์โดยวิธีทดสอบสมการถดถอยภาคลัดขวางและการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า (1) อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อทุ้นต่อราคาตลาดหุ้นสามัญ และ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับอัตราผลตอบแทนหุ้นสามัญ อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมีความสัมพันธ์ในทางลบ กับอัตราผลตอบแทนหุ้นสามัญ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 และค่าเบต้าไม่มีความสัมพันธ์กับ อัตราผลตอบแทนทุนสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (2) อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า ตามบัญชีมีบทบาทในการกำหนดราคาและแสดงความเสี่ยงของหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อทำการวิเคราะห์ ร่วมกับตัวแปรทางการเงินอื่นที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนทุนสามัญ และ (3) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสามารถอธิบายความเคลื่อนไหวในทางลบที่มีต่ออัตรา ผลตอบแทนหุ้นสามัญแมัว่าจะทำการวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรทางการเงินอื่น | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2008.372 | - |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Born digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
| dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ--หุ้นสามัญ--อัตราผลตอบแทน | th_TH |
| dc.subject | อัตราผลตอบแทน | th_TH |
| dc.title | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ | th_TH |
| dc.title.alternative | An analysis of the relationship between financial factors and stock returns in the Market for Alternative Investment | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2008.372 | - |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were : (1) to specify relationship between financial factors and stock return in the Market for Alternative Investment (MAI); (2) to study the role of relationship between price per book value ratio and stock return; and (3) to analyze of the relationship between market capitalization and stock return in the MAI. This research used secondary data of weekly data obtained form financial statement, related document and SET SMART database of 42 companies in the MAI, over the period January 3,2006 to December 28,2007, totally 104 weeks. Cross section regression and Pearson’s correlation coefficient are utilized to analyze and measure relationship The results of this study were that : (1) cash flow per share per price ratio and price per book value ratio had positive relationship with the stock return in the positive direction while the price per earning ratio and market capitalization had relationship negative at the statistically significant level of 0.01 and beta had statistically relationship the stock return in the MAI; (2) price per book value ratio had the role to determine stock price value and unsystematic risk of stock was increasing when analysis with other significant financial factors relating to stock returns; and (3) market capitalization was able to explain negative movement of stock return although analysis was alone with other financial factor | en_US |
| Appears in Collections: | Manage-Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 108710.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
