ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไรสูงสุดให้กับองค์กร มีความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น มีผลตอบแทนที่ดี การศึกษานี้เลือกใช้ข้อมูลสำหรับการศึกษา คือ ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2556 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2565 รวม 40 ไตรมาสประกอบด้วยข้อมูลปริมาณสินเชื่อรวม ปริมาณเงินฝากรวม ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบ โดยนำปัจจัยอื่น ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในช่วง ปี 2563-2564 มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นำมาคัดกรอง และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป E-views เพื่อคำนวณค่าทางสถิติของตัวแปรเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 90 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโดควิด 19 ซึ่งไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยในทิศทางตรงกันข้าม คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 สำหรับ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีราคาผู้บริโภค ไม่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญ