การวิเคราะห์การดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจที่ดำเนินธุรกรรมสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจที่ดำเนินธุรกรรมสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปประเทศไทย (3) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปประเทศไทย และ (4) ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร คือ ธนาคารเฉพาะกิจที่ดำเนินธุรกรรมสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2560 เป็นระยะเวลา 15 ปี การวิจัยดำเนินการดังนี้ (1) ศึกษาข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารเฉพาะกิจโดยใช้วิธีแนวโน้ม (2) ใช้วิธี DEA (Data Envelopment Analysis) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจ (3) ใช้ดัชนีผลิตภาพเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจ และ (4) ใช้สมการถดถอยพหุเพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของธนาคารเฉพาะกิจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สหสัมพันธ์เพียร์สัน สถิติที และค่า p-value ผลการศึกษาพบว่า (1) ธนาคารออมสินเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออมและธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน (2) การดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจในช่วงก่อนและหลังปฏิรูปประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 (3) การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของธนาคารเฉพาะกิจลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.90 และ (4) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงและเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของธนาคารเฉพาะกิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01